Bartłomiej Staszewski
Global Consultant
Experian

Koszty ryzyka (risk costs)

Koszty ryzyka i wartość odpisów kredytowych w sektorze bankowym w 2021 roku będzie dwu-, trzykrotnie wyższa w porównaniu z 2019 rokiem.*

Pomimo wdrożonych programów pomocowych dla sektora bankowego przewiduje się wzrost kosztów ryzyka pomiędzy dwa a trzy razy – mniejszy wzrost osiągną banki, które są eksponowane na sektory mniej wrażliwe, mniej cykliczne, wyższy pojawi się w bankach, które są eksponowane na bardziej cykliczne sektory lub na bardziej wrażliwy profil klientów, czyli takie które prowadziły bardziej agresywną politykę kredytową.
Dotychczas, z publikowanych wyników cząstkowych za 2020 rok** większość instytucji bankowych w Polsce utworzyła rezerwy portfelowe na przyszłe prawdopodobne ryzyko pogorszenia się portfela kredytowego w związku z gospodarczymi skutkami lockdownu.
Na przełomie czwartego kwartału tego roku i pierwszego kwartału 2021  banki będą tworzyć rezerwy już na poszczególne ekspozycje na podstawie indywidualnych zaangażowań kredytowych, również dla tych, którym skończą się moratoria i programy pomocowe.

Wtedy widoczny będzie już efekt wykluwania się strat na pojedynczych ekspozycjach.
W dużej mierze to wakacje kredytowe, oferowane przez banki z własnej inicjatywy oraz tarcze antykryzysowe, które wprowadziły np. wakacje ustawowe dla klientów indywidualnych dotkniętych utratą pracy w wyniku lockdownu, różnego rodzaje tarcze dla przedsiębiorców, sprawiły że strat a nawet opóźnień w płatnościach jeszcze nie widać.

Będą one widoczne dopiero w momencie, kiedy skończą się programy subsydiów, czy wakacje kredytowe i będziemy jako gospodarka wracali do pewnego normalnego rytmu, czyli gdzieś na przełomie czwartego kwartału tego roku i pierwszego kwartału przyszłego roku, o ile nie poajwią sie kolejne programy pomocowe jako odpowiedź na bieżący lockdown.

Powstaje kluczowe pytanie jak podejść do de facto masowego i niestandardowego procesu oceny i kwalifikacji tych zangażowań.

Sytuacja gospodarcza – skutki ograniczeń wprowadzanych w pandemii

Lockdown dotknął wszystkie branże, ale siła oddziaływania i oczekiwana ścieżka ożywienia zależy ściśle od branży.

Przykładowo, po wakacjach widać było, że pomimo uruchomienia działalności hotelowej i gastronomicznej, klienci nie korzystali z tych usług tak chętnie, jak przed COVID-em. Cała duża branża związana z organizowaniem różnego rodzaju wydarzeń, branża eventowa i czasowe zamknięcie galerii handlowych – tu też widoczne jest i było, że klienci są dotknięci ekonomicznymi konsekwencjami lockdownu. Natomiast część firm, wykazuje odporność na ekonomiczne skutki pandemii i wzrost wykazały branże, które podtrzymały wysoką aktywność inwestycyjną, w szczególności są to branże, które wytwarzają i sprzedają dobra pierwszej potrzeby, m.in. branża żywnościowa czy farmaceutyczna.

Ale co ciekawe, są też branże, które na pandemii zyskują, w szczególności IT i e-commerce, które są ogromnymi wygranymi tej tudnej sytuacji. Więcej klientów korzysta z kanałów zdalnych – zauważalne jest przeniesienie ruchu z galerii handlowych do internetu, przy zakupach tych samych produktów. Dodatkowo pośrednio na rozwoju handlu internetowego korzystają podmioty świadczące usługi kurierskie. Próbuje na tym korzystać np. część restauracji przenosząc ruch do internetu i oferując dostawy ( jeszcze przed ponownym zamknięciem gastronomii).

Musimy jednak wziąć pod uwagę, że obecna sytuacja związana z wybuchem kolejnej fali epidemii, może doprowadzić do ponownego masowego lockdownu, którego skutki ekonomiczne są w obecnej chwili trudne do oszacowania.

Nadchodzący kryzys; mający charakter kredytowy i sektorowy, jest kryzysem na który banki przygotowywały się przez ostatnie 12 lat, jego specyfika polega na tym, że z różną siłą uderzy w konkretne dziedziny życia gospodarczego.

Kluczowa jest więc odpowiedź na pytanie jakie branże i którzy klienci będą mieli rzeczywiści kłopoty oraz czy i jak można im pomóc?

Odpowiedź sektora finansowego

Wydaje się że obecna sytuacja wytworzyła potrzebę dotyczącą zmian w obszarach związanych z modelowaniem ryzyka, szczególnie w bankach, ubezpieczeniach i telco. Te zmiany wynikają z potrzeby szerszego i bardziej dynamicznego wychwytywania sygnałów i zdarzeń dotyczących klientów instytucji finansowych a także prawidłowej interpretacji tych zdarzeń. Coraz większe znaczenie może mieć wykorzystanie danych alternatywnych i danych zewnętrznych pod kątem identyfikacji czynników ryzyka i sygnałów ostrzegawczych. Istotna będzie też umiejętność połączenia takich danych z istniejącym ekosystemem analitycznym instytucji.

Decydująca będzie także dużo większa częstotliwość pozyskiwania tych danych, żeby wystarczająco wcześnie wykrywać problemy związane z płynnością klientów. Jeśli zdamy sobie sprawę z faktu, że lockdown uderzył w nas ledwie 6 miesięcy temu, zrozumiemy jak problematyczne staje się spojrzenie na klienta w sposób wyłącznie antycykliczny.
I w tym kontekście kluczowe może okazać się skorzystanie z nowoczesnych technik modelownia, przykładowo uczenia maszynowego, rzadziej dotąd stosowanych w sektorze bankowym (za to szeroko i z sukcesami w telco) oraz stosowanie elastycznych i dysponujących odpowiednią mocą systemów; szczególnie silników decyzyjnych, w których takie modele będą wdrażane.

Przykład zastowwania rozwiązania Experiana do segmentu MŚP:

Tradycyjnie zespoły monitorujące sytuację klienta patrzą na dane o niskiej częstotliwości, pojawiające się ze sporym opóźnieniem, np. sprawozdania finansowe bądź dane z wywiadowni gospodarczych. Zamiast tego warto podjąć próbę śledzenia aktywności w czasie rzeczywistym. Analizując dane transakcyjne klientów oraz rzeczywiste przepływy finansowe między podmiotami na podstawie wewnętrznych danych bankowych, oraz danych dostępnych publicznie (np. informacji z biura kredytowego oraz narzędzi takich jak WebScore oferowany przez Experian otrzymujemy możliwość precyzyjnego wyznaczenia, kiedy i w jakich obszarach klienci po skorzystaniu z programów pomocowych zaczęli wracać do aktywności gospodarczej, a w jakich to się nie udało. Wtedy i tylko wtedy w sposób świadomy, oparty na precyzyjnych danych, i rzetelnych modelach analitycznych dostarczanych przez zaufanych partnerów będziemy w stanie zarządzać kolejno: portfelem, ryzykiem, strategią i kryzysem.
W przeciwnym razie kryzys zarządzi nami.

Strategia działania dla portfeli detalicznych

Należy mieć na uwadze, że znaczenie będą miały modele, które koncentrują się na komponentach patrzących do przodu – typu forward looking. Zarówno w testach warunków skrajnych, pozwalających na symulowanie poziomów ryzyka, wynikających ze scenariuszy dotyczących zmieniającego się otoczenia, ale też takich czynników, których „tu i teraz” nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I to są zmienne, które też należy odpowiednio w tych modelach ryzyka uwzględnić. Oczywistą konsekwencją COViD-u jest zmniejszenie kontaktów bezpośrednich wśród ludzi i zwiększenie roli kanałów zdalnych. To ma znaczenie w bankowości, ubezpieczeniach i sektorze telco, a co za tym idzie potrzebna jest budowa dedykowanych procesów i modeli ryzyka, opierających się o transakcyjność klientów, analitykę zachowań w sieci i zaawansowane modele analizujące dostępne dane z przestrzeni publicznej.

Co może się więc wydarzyć? Absolutnie wszystko. Może nic? A może począwszy od łagodnego spowolnienia po masowe wzrosty niespłacanych kredytów, przeładowanie i niewydolność procesów windykacyjnych, skutkująca migracją klientów między koszykami i rosnącymi kosztami rezerw; braki ludzi do obsługi przeterminowanych zobowiązań w bankach. Oraz presja, społeczna i regulacyjna na dalszą pomoc klientom sektora detalicznego, którzy stracili pracę, stracili dochody i szukają pomocy.Pojawią się klienci pragnący za wszelką cene utrzymać dotychczasowy poziom życia jak i szukający realnego sposobu na wyjście z trudnej sytuacji. Będą uczciwi, ciężko pracujący ludzie którzy mieli pecha i będą wykorzystujący każdą sytuację oszuści. A także tacy którzy będą chcieli na tym wszystkim zarobić.

Co zrobić? Jak pozostać etycznym a zarazem pragmatycznym i lojalnym wobec akcjonariuszy?

Na to pytanie będzie musiał odpowiedzieć każdy szef ryzyka na rynku, każdy zarządzający windykacją. Każdy pracownik sektora.

Nie ma prostej odpowiedzi na takie pytanie. Ale są narzędzia. Metodyki. Sprawdzone w stresowych sytuacjach sposoby oceny ryzyka. Jest zaawansowana analityka, która na prawdę jest czymś więcej niż ładnym i chwytliwym tytułem slajdu w power poincie.
Propozycją Experian jest kompleksowe rozwiązanie pomagające zoptymalizować koszty, ryzyko i wartość całego cyklu windykacyjnego.

Ponieważ koszty windykacji rosą wraz z migracją klienta przez klasy opóźnień, w pierwszej kolejności należy skupić się na uzyskaniu maksymalnej wartości z procesów prewencyjnych i ile jest to możliwe pomóc klientowi zanim w ogóle do windykacji trafi.
Na kolejnym etapie analityka pomaga zrozumieć rzeczywistą aktualną zdolnośc klienta do spłaty a także zaistniałe okoliczności aby modelować właściwe akcje wobec klinta. Na kolejnych etapach proponujemy skupienie się na efektywności, produktywności i efektywności. Wszystko to jesteśmy w stanie przenieść do świata wirtualnego i odpwiedzieć na potrzeby naszych klientów w pandemicznej rzeczywistości.

Zdolność skutecznego wdrażania prawdziwie wielokanałowej koncepcji komunikacji z klientem oraz skutecznego przestrzegania dynamicznie zmieniających się ustawowych praw klientów w procesie windykacji jest kluczowa. Oprócz opartego na obiektywnych przesłankach ustalenia rzeczywistej sytuacji dłużnika kluczowe staje się zastosowanie odpowiedniej strategii dla każdej fazy cyklu życia długu.

Oczywistym jest też, że klient, który udzieli szerszej zgody na analizowanie swoich danych w reżimie RODO uzyska lepszą i bardziej uszytą na miarę ofertę niż ten, kto takiej zgody nie udzieli.

Experian posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne w dostarczeniu kompleksowego rozwiązania, o którym mowa. Nasze rozwiązania wspomagają procesy zarządzania portfelem oraz dochodzenia należności i kontaktu z odpowiednimi stronami dzięki połączonym strategiom segmentacyjnym, komunikacyjnym i decyzyjnym, wykorzystującym analitykę predyktywną, modele i oceny do priorytetyzacji działań.

Posiadamy zasoby analityczne, dane w biurach kredytowych i kompetentny zespół ludzi z doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem, strategiami, analityce w szczególności budowie i implementacji modeli, oraz innych dziedzinach istotnych dla sektora finansowego.

Czekamy na Ciebie. Chętnie pomożemy.


Notes:
* Marek Lusztyn Prezes I Wiceprezes Bank Pekao SA 2017-2020
** źródło: wyniki za pierwszy i drugi kwartał 2020 Bank Peako SA, PKO BP, ING Poland, Santander Poland, źródło strony internetowe banków.